Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie

Forschungsgebiete

- Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie
- Versicherungs- und Finanzmathematik
- Mathematisches Risikomanagement


Bedingt durch die Neuregulierung auf dem europäischen Versicherungsmarkt (Solvency II) und die zunehmende Verflechtung von Finanz- und Versicherungsprodukten (z.B. index- oder fondsgebundene Lebensversicherungen, alternative Altersvorsorgekonzepte, Reverse Mortgage) sowie eine immer stärker werdende Tendenz, klassische und neue Versicherungsrisiken auf den Kapitalmarkt abzuwälzen (sog. Alternativer Risiko-Transfer, Versicherungs-, Finanz- und Energiederivate), hat es in der Mathematik in den letzten Jahren eine stürmische Entwicklung gegeben, die sich am deutlichsten in der enormen Expansion der sog. stochastischen Finanzmathematik manifestiert hat.
In der Versicherungsmathematik bilden im Rahmen der Personenversicherung die Bereiche Lebens- und Krankenversicherungsmathematik zwei klassische Säulen, die einerseits auf demographischen, andererseits auf stochastischen Grundlagen beruhen.
Ein dritter Bereich besteht in der Rentenversicherungsmathematik, deren Bedeutung im Rahmen sich zukünftig stärker wandelnder Versorgungssysteme - vor allem im Bereich des Öffentlichen Dienstes - stetig zunimmt.
Im Bereich der Sachversicherung (z.B. Kfz-Haftpflicht) sind mittlerweile anspruchsvolle mathematische Modellierungsansätze etwa in Richtung flexibler
Prämiendifferenzierungen oder Reservebildungen für Spätschäden gefragt. Ähnliches gilt für den Bereich der Rückversicherung (die Versicherung der Versicherer), insbesondere im Wechselspiel zwischen meteorologisch-geophysikalischen und mathematisch-statistischen Ansätzen für die Analyse von Katastrophenschäden aus Sturm, Hochwasser, Erdbeben usw. In diesem Kontext spielt die Modellierung stochastischer Abhängigkeiten (Stichwort: datengetriebne Copulas) eine große Rolle, ebenso in den Internen Modellen großer Versicherer unter Solvency II.
Im Bereich des Mathematischen Risiko-Managements ist aktuell die Umsetzung der europäischen Rahmenrichtlinie zu "Solvency II" in nationales Recht zu nennen. Hier sind insbesondere neue Ansätze zur Quantifizierung des Prämienrisikos erforderlich.

Leistungsangebot

Wissenschaftliche Beratungstätigkeit

Weiterbildungsangebot

Exekutiver Master-Studiengang "Risikomanagement für Finanzdienstleister" am C3L der Universität Oldenburg

Schlagworte

Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie / Versicherungs- und Finanzmathematik / Mathematisches Risikomanagement

Übersetzung nicht verfügbar

Kontakt

Ansprechpartner/-in

Forschungseinrichtung

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Fakultät V - Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Mathematik
Arbeitsgruppe Stochastik
Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie
Hausanschrift:
Carl-von-Ossietzky-Straße 9-11
26129 Oldenburg
Telefax:
0441 / 798-3004
Bemerkung:
seit Okober 2016 im Ruhestand
Stand: 07.07.2017